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Anlage: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)

VAG ( Versicherungsaufsichtsgesetz )

 
 

Anlage 3


Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) 1. Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR) Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:



wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul; SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul; SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul; SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken; SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall. Der Faktor "Corr i, j" steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
i\j Markt Gegenparteiausfall Lebensversicherung Krankenversicherung Nicht-Lebensversicherung
Markt 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Gegenparteiausfall 0.25 1 0.25 0.25 0.5
Lebensversicherung 0.25 0.25 1 0.25 0
Krankenversicherung 0.25 0.25 0.25 1 0
Nicht-Lebensversicherung 0.25 0.5 0 0 1
2. Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen Risikomoduls Das in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:



wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj : SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und -reserverisiko; SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko. 3. Berechnung des lebensversicherungstechnischen Risikomoduls Das in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:



wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko; SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko; SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko; SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko; SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko; SCRStorno: Untermodul Stornorisiko; SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko. 4. Berechnung des Risikomoduls Marktrisiken Struktur des Risikomoduls Marktrisiken Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:



wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und j: SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko; SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko; SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko; SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko; SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen; SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.



 Stand: 01.05.2022