Anlage: Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)
VAG ( Versicherungsaufsichtsgesetz )
Anlage 3
Standardformel zur Berechnung der Solvabilitätskapitalanforderung (SCR)1. Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt:
wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall. Der Faktor "Corr i, j" steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:
i\j
Markt
Gegenparteiausfall
Lebensversicherung
Krankenversicherung
Nicht-Lebensversicherung
Markt
1
0.25
0.25
0.25
0.25
Gegenparteiausfall
0.25
1
0.25
0.25
0.5
Lebensversicherung
0.25
0.25
1
0.25
0
Krankenversicherung
0.25
0.25
0.25
1
0
Nicht-Lebensversicherung
0.25
0.5
0
0
1
2. Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj : SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und -reserverisiko;SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.3. Berechnung des lebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj: SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.4. Berechnung des Risikomoduls MarktrisikenStruktur des Risikomoduls Marktrisiken Das in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt:
wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; "i, j" bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und j: SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.